Capítulo 16 Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente se reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comercialização de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito de forma tão rigorosa - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu achei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante do Bollinger Bands reg seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que algum dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se comete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguida, por sua vez, do movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Alguns estoques, índices, etc. são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta do falso da cabeça, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar que ela seja ferida. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de ruptura de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de retrocesso - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo sobre como olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras rígidas e rápidas pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Estratégia de Breakout Básico Para dicas Forex Forex para encontrar suporte e níveis de resistência. Aprenda a entrar em fóruns de Forex usando Donchian Channels. Complete um plano de negociação de fuga com ordens de parada. O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, o que pode tornar a negociação de uma estratégia emergente uma abordagem efetiva para os mercados. Normalmente, o primeiro passo de qualquer estratégia de breakout é identificar os níveis-chave de suporte e resistência para um par de moedas. Hoje, vamos analisar o uso dos Canais Donchian para esse propósito, enquanto completamos uma configuração de negociação no GBPUSD. Letrsquos começar Aprender Forex ndash GBPUSD Canais de preço (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Trading Donchian Ch annels Donchian Channels pode ser aplicado a qualquer gráfico para extrapolar os níveis atuais de suporte e resistência. Eles fazem isso por identificar claramente o alto e baixo em um gráfico criado durante o número selecionado de períodos. Acima, podemos ver os canais Donchian aplicados a um gráfico GBPUSD 4Hour, usando uma configuração de 20 períodos. As linhas de canal destacam os 20 valores atuais de valores altos e baixos, que podem ser usados como suporte e resistência ao trocar os breakouts. Os comerciantes de Breakout em uma tendência de baixa buscarão o preço para quebrar abaixo do canal inferior antes de criar novas entradas na direção da tendência. O mesmo é verdade em uma tendência de alta, onde os comerciantes irão identificar o canal superior como uma área potencial para entrar no mercado. Uma vez que o preço do GBPUSD diminuiu tanto quanto 346 pips para o mês de outubro, muitos comerciantes vão querer identificar novas entradas para vender o par em uma fuga para mínimos mais baixos. Com o nosso atual baixo já identificado pelos Canais Donchian em 1.5913, os comerciantes podem começar a se preparar para um breakout abaixo desse valor. Conforme ilustrado abaixo, você pode encontrar uma configuração de fragmentação de amostra. As ordens de entrada para vender o GBPUSD podem ser colocadas no mínimo de um pip abaixo do suporte, então os comerciantes entram no mercado em uma fuga para baixas mais baixas. Aprenda Forex ndash GBPUSD 4Hour Breakout (criado usando os gráficos do FXCMrsquos Marketscope 2.0) Tal como acontece com qualquer estratégia, os comerciantes emergentes devem incorporar paradas em suas negociações. Ao usar canais Donchian, esse processo pode ser feito muito fácil. Lembre-se de como o canal de preços superior (que representa o 20º período de alta), atua como uma área de resistência. Em um preço de baixa tendência, você deverá diminuir e ficar abaixo deste valor. Se um novo alto for criado, com uma violação do canal superior, os comerciantes vão querer sair de suas posições. Os comerciantes também podem querer cair manualmente e mover sua ordem de parada para bloquear o lucro à medida que a tendência continua. Sobre o comércio, os comerciantes de breakout de dicas podem empregar está movendo esta parada predefinida junto com o canal de preços decrescente à medida que o comércio se move a seu favor. Configurando Canais Os Canais Donchian são ótimas ferramentas para identificar potenciais níveis de breakout. No entanto, você precisará baixá-los para adicioná-los dentro do Marektscope 2.0. Para obter mais informações sobre como baixar este indicador LIVRE e adicioná-los ao Marketscope 2.0, visite a Loja de Inspeção FXCM ligada AQUI. Para entrar em contato com o Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter na WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail Novas no mercado FX Aprenda a negociar como um profissional com o DailyFX Registe-se AQUI para iniciar seu aprendizado Forex agora Métodos de discussão Forex Aqui vamos analisar Forex breakout trading Que é um método popular para buscar lucros de troca de moeda. Examinaremos por que isso funciona, as melhores estratégias e sistemas e como construir seu próprio método de troca simples de sucesso para o sucesso. O que é Breakout Trading Um breakout em um par de moedas ocorre quando o preço sai de uma faixa de negociação ou quando um nível de preço específico é violado, como novo 4 semanas de alta. Em termos de negociação, o objetivo é inserir um sinal de negociação logo quando o preço faz uma fuga e seguir a ruptura de preço maior ou menor, se, claro, a fuga segue e, se não for, é referido como um fakeout. O comércio de discussão é popular porque os princípios baseiam-se no trabalho e são fáceis de entender mesmo para os novos comerciantes. Sistema de negociação Breakout bem sucedido Quando você está procurando breakouts, você pode desenhar linhas de tendência horizontais ou inclinadas que podem ser usadas para identificar canais e períodos de consolidação ou podem ser desenhadas para indicar uma tendência clara ou de baixa. Uma fuga a favor da tendência é chamada de uma interrupção de continuação e uma que pode indicar uma reversão é chamada de breakout de reversão. Essas formações de gráfico vêem o comércio de preços dentro das linhas que você desenhou e, em seguida, aguardam uma ruptura para colocar seu sinal de negociação no mercado. Nos melhores resultados, o preço simplesmente passará por suporte ou resistência, e a tendência continuará na direção da ruptura do preço. Se você olhar para os gráficos de moedas ou qualquer instrumento financeiro, você verá algumas tendências fantásticas provenientes de fugas, mas você está olhando para trás, o que faz com que pareça fácil, mas as fugas de negócios não são tão fáceis quanto parece - por que, porque você obtém muitas saídas falhadas , Do que os que se seguem - então, como você identifica as quebras que seguirão. Aqui estão algumas regras básicas: quanto mais durar um nível de resistência ou suporte, melhor será a chance de que a interrupção aconteça, quando o preço acabar levando Suporte ou resistência. O número de testes que um nível de gráfico já foi testado também é importante - quanto mais tempo ele tiver, melhor será o sinal de negociação quando a interrupção ocorrer finalmente. Você também precisa dar uma olhada no sentimento - as pausas que ocorrem para o lado oposto quando o sentimento é descendente são muito melhores do que as que ocorrem quando o sentimento é muito otimista e o inverso é verdadeiro em um mercado urso. As rupturas que ocorrem em um aumento da volatilidade tendem a ser melhores que as que ocorrem quando a volatilidade é baixa. Você também deve tentar medir a sobrecompra ou sobrevoar o mercado e usar alguns osciladores de impulso para fazer isso e tentar e evitar quebras de preço que ocorrem em um mercado de alta. Quando o preço explora, o final do dia é normalmente o melhor momento Para ver se a interrupção vai continuar ou reverter e para ver as prováveis probabilidades de continuação da tendência na direção do intervalo, você precisa ver o quão forte o par de moedas que você está negociando está fechando. Se você está fechando perto dos altos - as chances favorecem uma continuação, mas se você estiver perto dos mínimos, então as chances de uma reversão voltar abaixo do ponto de partida são altas. Minha opinião é se não houver força de preço no fechamento ou o intervalo do dia foi baixo, é sair do comércio para proteger meu capital. Além disso, eu gostaria de ver o comércio seguir no dia seguinte para confirmar que o sinal de negociação é bom. Fakeouts e False Breaks Você pode usar as notas abaixo para sair de um trade breakout ou simplesmente usá-los para trocar falhas falsas como uma estratégia separada e negociar contra quebras falsas no preço, se você acha que vai falhar. Nós já mencionamos isso - quebra para o lado positivo, que surge com um sentimento otimista, com todos os que esperam que eles sigam uma grande possibilidade de fracasso e se a volatilidade é baixa e, claro, pode ser aprovada, mas você pode trocá-los com lucro. A maneira de negociá-los com lucro é - aguardar a mudança e ver como o mercado fecha. Se você tem um fechamento fraco, então, você pode considerar desvanecer o intervalo e procurar um movimento para trás abaixo do nível de suporte ou resistência que se quebrou. Tanto o comércio como os fakeouts podem ser uma estratégia de negociação Forex eficaz e é até o indivíduo decidir se ele quer trocar qualquer um desses métodos ou mesmo combinar os dois. Breakouts e Volatility Breakout trading é uma estratégia simples de negociação Forex que sempre funcionará simplesmente porque sempre haverá tendências e desvios do preço médio. Para entrar em tendências de Forex a longo prazo, o comércio de breakouts é muito eficaz, mas não é sem as suas desvantagens. Como todos os métodos de troca de moeda, você ainda precisará filtrar falsos sinais comerciais. Hoje, com a tremenda volatilidade que estamos vendo nos mercados Forex, há mais falhas falsas do que boas e, em minha opinião, esse método de negociação foi mais fácil há 25 anos quando troquei pela primeira vez do que é hoje. Há muito mais volatilidade em torno de pontos de fuga e isso foi causado pelo enorme aumento nos volumes de negociação Forex. Isso ocorreu com o aumento do comércio de moeda na internet e o grande número de especuladores tentando fazer lucros. Você precisará certificar-se de que você possui regras que irão filtrar a maior parte desses negócios potencialmente perdidos, do seu sistema. Você pode fazer isso com algum estudo e prática e quando você adicionou seus filtros, você pode aproveitar o sucesso comercial de longo prazo. Você pode obter uma estratégia de ação de preço simples, Richard Donchians 4 Week Rule, que é uma ótima maneira para que alguém comece com uma estratégia comercial comprovada que funcione. O comércio de discussão nunca envelhecerá ou será desatualizado. É um método de negociação que qualquer comerciante poderá entender e, portanto, é um método que pode ser negociado com confiança. Finalmente, essa teoria de negociação pode ser aprendida em um curto período de tempo. Se você quiser trocar breakouts ou quebras falsas, você só precisa de um sistema de negociação simples, com gerenciamento de dinheiro sólido para obter lucros. Em conclusão, este método de negociação de moedas é perfeito tanto para veteranos experientes quanto para iniciantes, que estão apenas começando no mundo emocionante do comércio de moeda na internet. Para Estratégias de negociação de Forex mais rentáveis Clique aqui Estratégia básica de divisão para Forex Forex dicas para encontrar suporte e níveis de resistência. Aprenda a entrar em fóruns de Forex usando Donchian Channels. Complete um plano de negociação de fuga com ordens de parada. O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, o que pode tornar a negociação de uma estratégia emergente uma abordagem efetiva para os mercados. Normalmente, o primeiro passo de qualquer estratégia de breakout é identificar os níveis-chave de suporte e resistência para um par de moedas. Hoje, vamos analisar o uso dos Canais Donchian para esse propósito, enquanto completamos uma configuração de negociação no GBPUSD. Letrsquos começar Aprender Forex ndash GBPUSD Canais de preço (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Trading Donchian Ch annels Donchian Channels pode ser aplicado a qualquer gráfico para extrapolar os níveis atuais de suporte e resistência. Eles fazem isso por identificar claramente o alto e baixo em um gráfico criado durante o número selecionado de períodos. Acima, podemos ver os canais Donchian aplicados a um gráfico GBPUSD 4Hour, usando uma configuração de 20 períodos. As linhas de canal destacam os 20 valores atuais de valores altos e baixos, que podem ser usados como suporte e resistência ao trocar os breakouts. Os comerciantes de Breakout em uma tendência de baixa buscarão o preço para quebrar abaixo do canal inferior antes de criar novas entradas na direção da tendência. O mesmo é verdade em uma tendência de alta, onde os comerciantes irão identificar o canal superior como uma área potencial para entrar no mercado. Uma vez que o preço do GBPUSD diminuiu tanto quanto 346 pips para o mês de outubro, muitos comerciantes vão querer identificar novas entradas para vender o par em uma fuga para mínimos mais baixos. Com o nosso atual baixo já identificado pelos Canais Donchian em 1.5913, os comerciantes podem começar a se preparar para um breakout abaixo desse valor. Conforme ilustrado abaixo, você pode encontrar uma configuração de fragmentação de amostra. As ordens de entrada para vender o GBPUSD podem ser colocadas no mínimo de um pip abaixo do suporte, então os comerciantes entram no mercado em uma fuga para baixas mais baixas. Aprenda Forex ndash GBPUSD 4Hour Breakout (criado usando os gráficos do FXCMrsquos Marketscope 2.0) Tal como acontece com qualquer estratégia, os comerciantes emergentes devem incorporar paradas em suas negociações. Ao usar canais Donchian, esse processo pode ser feito muito fácil. Lembre-se de como o canal de preços superior (que representa o 20º período de alta), atua como uma área de resistência. Em um preço de baixa tendência, você deverá diminuir e ficar abaixo deste valor. Se um novo alto for criado, com uma violação do canal superior, os comerciantes vão querer sair de suas posições. Os comerciantes também podem querer cair manualmente e mover sua ordem de parada para bloquear o lucro à medida que a tendência continua. Sobre o comércio, os comerciantes de breakout de dicas podem empregar está movendo esta parada predefinida junto com o canal de preços decrescente à medida que o comércio se move a seu favor. Configurando Canais Os Canais Donchian são ótimas ferramentas para identificar potenciais níveis de breakout. No entanto, você precisará baixá-los para adicioná-los dentro do Marektscope 2.0. Para obter mais informações sobre como baixar este indicador LIVRE e adicioná-los ao Marketscope 2.0, visite a Loja de Inspeção FXCM ligada AQUI. Para entrar em contato com o Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter na WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira sua informação de e-mail Novo no mercado FX Aprenda a negociar como um profissional com o DailyFX Registe-se AQUI para iniciar o aprendizado Forex agora
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